量化择时及行业配置周报

本周择时观点:看多上证综指、中证500和创业板指;沪深300目前观点中性偏多。

    本周行业配置:RSRS行业轮动模型10月建议配置行业为:通信,房地产,汽车。 市场综合情绪指数:综合情绪指数开始回升,市场情绪偏中性。本周市场情绪综合指数当前值为47,较上周情绪值45有所上升,呈现较为中性的情绪。本周HS300指数收于3836.50,下跌0.03%。我们预计HS300后市有上涨空间,的短期震荡的概率较大。

    细分情绪变量:大部分指标出现中性偏谨慎信号,短期震荡可能性较大。其中相对强弱指标处于相对高位,后市有反转风险;投资者增速指标处于相对低位,股东净减持率指标有所上升以及A股换手率、强势股占比指标、融资增速指标与上涨家数占比指标有所下降,反映了一种中性偏谨慎的情绪;ETF赎回力度与期指溢价率指标有所增加与期权PCR指标维持低位,呈现中性偏乐观的情绪状态。

    RSRS择时:看多沪深300、上证综指、创业板指与中证500。9月最后一周市场在周初有所下跌后,RSRS择时模型对沪深300与上证综指分别给出了开仓信号,至周末收盘后指标值皆升到了2左右的高位,同时中证500与创业板指的RSRS指标值也继续维持在1.5左右的高位。至此,我们目前对上证综指,沪深300,中证500与创业板指开始全面看多。

    RSRS行业轮动模型:本周收益率为0.32%,全行业等权基准收益率为0.09%,跑赢基准0.23%。该模型自6月1日起至今,样本外收益为11.13%,同期全行业等权基准收益10.82%,超额收益0.31%。

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